금융硏 "은행권, 외화자산보다 외화부채 많다"

국내은행들이 가진 외화 부채가 외화자산보다 현격히 많은 것으로 나타났다. 이에 외화건전성 강화를 위해 관련 공시를 강화하고 해외점포를 현지화해야 한다는 주장이 제기됐다.

25일 서병호 금융연구원 연구위원은 '국내은행의 외환건전성 및 관련규제 개선방향' 보고서를 통해 "국내은행은 외환 레버리지(차입투자)가 지나치게 높아 환율변동 및 신용경색에 약하다"고 지적했다.

실제로 국내은행의 외화부채는 6월 말 현재 200조6000억원으로 외화자산(152조원) 보다 50조원이나 많다. 이에 환율이 상승할 경우 상당한 규모의 환차손을 입을 수밖에 없다.

서 연구위원은 "6월 말 현재 예대율이 229.7%에 달할 정도로 외화대출 재원을 외화차입금, 외화사채 등에 의존하고 있다"며 "신용경색이 발생할 때마다 외화유동성 위기를 겪게 된다"고 설명했다.

그는 또 "신용이 경색될 경우 국내은행들이 조달할 수 있는 외화자금 규모는 크지 않아 유동성 위험에 노출돼 있다"면서 "수익률이 낮다는 이유로 위기 상황서 처분할 수 있는 미국 국공채 등 양질의 자산 매입을 꺼리고 있으며, 법적 구속력을 가진 외화 크레디트라인(신용한도)도 약정수수료 때문에 기피하고 있다"고 지적했다.

서 연구위원은 "이 같은 문제들을 근본적으로 개선하기 위해서는 해외점포 현지화해 안정적 외화자금 조달기반을 마련해야 한다"며 "국내은행의 외화자산 유동성을 개선하려면 외화유동성 및 만기불일치 비율의 계산 시 개별 외화자산의 현금화가 쉬운 지를 고려해 항목별로 가중치를 부여해야 한다"고 조언했다.

그는 이어 "외환건전성 관리에 대한 국내은행들의 의식 수준을 높이기 위해 외환건전성 지표에 대한 공시를 강화해야 하고, 중장기 외화대출 재원조달 비율과 외화예대율, 외화 자금조달 구조 등 외환건전성을 판단하는 데 도움이 되는 지표들을 추가로 공시해야 한다"고 주장했다.

한편 서 연구위원은 "국내은행의 외화자금 조달기반 강화를 위해 외환시장 선진화와 외환보유액 확충, 외은지점의 규제대상 포함, 평잔 기준의 유량(Flow) 중심 규제 등 여러 방안이 제시되고 있다"며 "정책의 효율성 제고를 위한 대안들의 우선순위 결정과 국내외 은행의 외화 차입 여건 결정요인에 대한 체계적인 분석이 중요하다"고 덧붙였다.

아주경제= 김유경 기자 [e-mail]
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