금융기관 상호거래 2100조…부실 도미노 위험도 커져

"금융시장 커지며 상호 연계성 확대" 분석

[사진=연합뉴스]

국내 금융기관 간 상호거래 규모가 2100조원을 돌파했다. 1년 사이 150조원이나 늘어난 수치다.

4일 한국은행이 국회에 제출한 금융안정 보고서(2018년 6월)에 따르면 은행 등 금융기관이 조달·운용으로 상호거래한 자금은 작년 말 기준 2120조원으로 전년 말 대비 7.6%(150조원) 증가했다. 상호거래 규모 비중은 금융 총자산인 6990조원 대비 30.3%로 전년말(30.1%)과 비슷한 수준을 나타냈다.

상호거래란 금융회사 간 예금이나 대출, 파생상품 등 각종 금융상품을 빌려주거나 판매 또는 투자한 것을 말한다.

상호거래 총액은 꾸준히 증가세다. 한은 자료를 보면 2012년 말 1508조1000억원에서 2013년 1581조8000억원으로 늘었고, 2014년(1712조6000억원)에는 1700조원을 넘어섰다. 이어 2015년(1863조원)과 2016년(1970조2000억원) 꾸준히 증가세를 이어간 데 이어 2017년 2119조5000억원으로 2200조원 돌파를 앞두고 있다.

이 같은 상호거래 증가는 국내 금융시장 확대가 이유다. 단편적으로 우리나라 가계대출 규모는 2016년 1342조원에서 2017년 말 1450조원으로 급격히 늘어나는 등 규모가 커지고 있다.

임형석 한국금융연구원 선임연구위원은 “은행은 자금조달을 위해 은행채를 발행하고, 발행된 채권을 장기투자자인 보험사 등이 매입하는 것이 상호거래”라면서 “이는 곧 국내 금융 시장이 확대되면서 자연스럽게 거래규모도 늘어난 것”이라고 말했다.

이어 임 연구위원은 “금융회사 간 상호 연계성이 예전에 비해 높아진 것으로 볼 수 있다”면서 “리스크가 확대됐다고 단정짓기는 어렵다”고 말했다.

한은에 따르면 작년 2분기 말 기준 금융업권간 리스크 전이 메커니즘을 반영한 거래 상대방의 리스크 규모는 665조9000억원으로 나타났다. 이는 금융업권 총 익스포저(exposure)인 1861조3000억원의 35.8% 수준으로 2010년 말(34.1%) 대비 1.7%포인트 상승한 수치다.

한은은 “리스크 규모는 총 익스포저 대비 35.8%로 크게 작지만 2010년 말 이후 비중이 상승하고 있다”면서 “2017년 2분기 금융권 총자산(6898조1000억원) 대비 비중이 9.7% 수준에 달하고 있어 유의해야 한다”고 말했다.

다만 “이는 현재 부실 위험이 크다는 것이 아니라 부실이 발생했다고 가정할 경우 리스크 전이 가능성이 있다는 것을 의미한다”고 말해 확대해석 가능성에 대해서는 경계했다.