금융지주·은행, 너도나도 '자본비율' 관리 체계 신설

실시간 RWA 감축 시스템·부채율 관리 시스템 도입

4대 금융지주 위험자산 1206조…고환율 장기화는 리스크

[사진=연합뉴스]

국내 주요 금융지주와 은행들이 위험가중자산(RWA) 관리를 위한 시스템, 제도 도입에 속도를 내고 있다. 건전성 지표인 보통주자본(CET1)에 영향을 미치는 RWA 관리 시스템을 고도화하면서 선제적인 밸류업 이행에 나서겠다는 전략이다.
 
16일 업계에 따르면 KB금융지주는 은행 점포별로 RWA 규모를 할당해 이를 평가에 반영하고 있다. 하나금융지주는 일단위로 RWA 변동을 모니터링하며 월 2회 임원급 회의를 통해 RWA 관리 이행현황을 점검하고 있다. 우리금융지주·우리은행은 4월까지 최적 부도율(PD) 관리 시스템을 고도화하는 작업을 마칠 예정이다. BNK금융지주는 5월 중 부산은행 등 계열사의 실시간 RWA 감축 시스템을 구축할 계획이다. 

이들이 RWA 감축에 나서는 것은 올해 밸류업 계획을 실천하기 위한 기반을 마련하기 위해서다. 금융지주는 올해 CET1 비율 기준(13%)을 넘는 초과분을 배당에 활용하겠다는 밸류업 계획을 공개했다. CET1 산정 시 분모인 RWA를 줄이면 자본비율이 늘어나는 만큼 리스크 자산 모니터링을 강화하는 전략을 세운 것이다. KB국민·신한·하나·우리 등 4대 금융지주의 지난해 4분기 기준 위험가중자산은 1206조7560억원으로 전년 대비 8% 증가했다. 2023년 대비 RWA가 가장 크게 증가한 곳은 신한금융(9.1%)이었고 이어 하나금융지주(8.23%), KB금융지주(8%), 우리금융지주(7.4%) 순으로 나타났다. 

올해는 고환율 장기화와 금융당국의 규제라는 변수도 있어 RWA 축소에 더 주력하는 모습이다. 이달 평균 원·달러환율은 1452.51원으로 지난해 말보다 18.09원 높아졌다. 통상 원·달러환율이 10원 오르면 CET1은 0.01~0.03%포인트 떨어지는 것으로 알려졌다.  

금융당국은 올 하반기 스트레스완충자본 규제에 착수할 것으로 예상돼 CET1 비율이 더 중요해졌다. 현재 구조에서는 총 9%의 최저자본비율을 적용하는데 스트레스완충자본 규제 비율과 추가 버퍼 등을 고려하면 자본비율을 13% 이상으로 유지해야 안정권에 속할 것으로 예상된다. 지난해 4대 금융지주의 CET1 비율은 12.08~13.51%다. 지방 금융지주는 12%대에 그친다. 

금융권 관계자는 "신용도가 낮은 대출을 줄여야 RWA를 낮출 수 있지만 전체 이익까지 줄어들 수 있어 균형을 맞추기 쉽지 않다"며 "CET1 최저비율에 충족한다고 끝이 아니라는 금융당국의 시그널에 따라 대출 총량관리나 RWA 변동 폭 축소를 통해 CET1을 관리해 나갈 것"이라고 말했다.