글로벌 대형은행, 바젤Ⅲ 대비해 CDO 대출 모색

(아주경제 이규진 기자) 글로벌 대형은행들은 부채담보부증권(CDO)을 통한 대출확대방안을 모색하고 있다. 내년부터 발효되는 바젤Ⅲ 규정으로 금융기관들의 대출이 위축할 것으로 예상되기 때문이다.

무역금융은 전세계 무역의 80% 이상을 차지하고 있으나 글로벌 금융위기로 인해 타격을 받고 있다. 이러한 가운데 내년부터 바젤Ⅲ 규정이 적용되면 일반 대출과 함께 무역금융대출도 어려워진다. 이로 인해 전문가들은 무역금융비용이 300% 이상 치솟을 것으로 전망하고 있다.

바젤Ⅲ는 은행들의 자본과 유동성 규제를 강화할 목적으로 자기자본비율을 8% 현행유지하지만 보통주자본 비율 및 최소자본비율을 상향 조정하는 것이다. 내년부터 도입되며 2019년까지 적용될 예정이다.

이처럼 내년부터 대출규제가 강화될 것으로 예상되자 JP모건 등 일부 대형은행들은 무역금융을 활성화하기 위해 CDO를 통한 자금조달 방안을 추진하고 있다고 파이낸셜타임스(FT)는 9일 보도했다.

CEO를 활용하면 대출금액을 은행 대차대조표에 기재하지 않고 제3의 투자자에게 전가시키며 은행들이 충족시켜야 할 자금을 줄일 수 있다.