[단독] 은행권, 바젤보다 엄격한 자본규제 찾는다…추가 개선과제 발굴

은행연합회, 국제기준·국내 규정 조문별 비교 연구 추진

기업대출·투자 확대 속 RWA 부담 점검…규정 개정안 마련

[사진=챗GPT]

은행권이 바젤 국제기준과 국내 자본규제를 조문별로 비교해 추가 개선과제를 찾는다. 국제기준보다 보수적으로 적용되는 국내 규제가 있는지 확인하고 제도 개선 근거를 마련하려는 것이다. 기업대출과 투자 확대에 따른 자본 부담을 관리해야 하는 은행권이 규제 합리화에 나선 모습이다.

26일 금융권에 따르면 은행연합회는 이달 ‘은행 자본규제체계 상 원칙 수립에 관한 연구용역’ 입찰공고를 냈다. 은행권 건의로 추진된 연구로, 계약 체결 후 약 3개월간 진행할 예정이다.

은행권 자본규제 실무자들은 지난해부터 바젤 원문을 조문별로 검토하며 국내 규제와의 차이를 살펴온 것으로 전해졌다. 그간 일부 규제는 개정됐지만 추가 개선과제를 발굴하려면 국제기준과 국내 규정의 차이를 체계적으로 정리해야 한다는 설명이다.

한 은행권 관계자는 “바젤 기준과 국내 규제의 차이가 명확하게 정리돼 있는 것은 아니다”라며 “원문을 하나하나 검토해 차이를 찾아내는 것 자체가 이번 연구의 핵심 과제”라고 말했다.

연구는 바젤 기준과 국내 법령·감독규정·시행세칙을 조문별로 대조하는 방식으로 진행된다. 국내 규제의 보수적 적용 여부와 감독당국 재량사항, 규제 공백 등을 점검한다. 규제 차이가 위험가중자산(RWA) 산출에 미치는 영향도 분석한다. 기존 은행별 건의사항을 토대로 신규 개선과제와 감독규정 개정 방안도 마련할 계획이다.

RWA는 대출·투자자산의 위험 정도를 반영해 산출한 금액이다. 자기자본이 같다면 RWA가 커질수록 자기자본비율은 낮아진다. 같은 규모의 자산이라도 적용하는 위험가중치가 높으면 은행의 자본비율 관리 부담이 커지는 구조다.

국제기준과 국내 규정의 차이를 줄인 사례로는 비상장주식 위험가중치 조정이 꼽힌다. 바젤 기준은 일반 주식투자에 원칙적으로 250%, 투기적 성격의 비상장주식 투자에는 400%의 위험가중치를 적용한다. 국내에서는 은행이 250%를 적용받을 수 있는 대상을 더 엄격하게 제한해 왔지만, 금융당국은 올해 3월 관련 규정을 개정해 일반적인 주식투자에는 원칙적으로 250%를 적용하도록 했다.

은행권의 추가 개선과제 발굴은 금융당국의 생산적 금융 확대 정책과도 연결된다. 은행이 기업대출과 투자를 늘리면 RWA가 증가해 자본비율 관리 부담이 커질 수 있다. 은행권은 국제기준보다 불필요하게 보수적인 규제가 있는지 점검하고 이를 합리화할 필요가 있다는 입장이다.

다만 국내 규제와 바젤 기준의 차이가 모두 완화 대상이 되는 것은 아니다. 이번 연구에서도 규제 차이가 발생한 배경과 실제 위험수준, RWA 산출에 미치는 영향을 분석해 개선 필요성을 검토하게 된다.

내년에는 바젤은행감독위원회(바젤위)의 국내 RWA 규제이행평가도 예정돼 있다. 바젤위는 2027년 4분기 평가 결과를 발표할 예정이다. 국내 자본규제가 국제기준을 얼마나 충실하게 반영했는지 평가하는 만큼, 규제 개선안을 마련하는 과정에서도 국제기준과의 정합성이 주요 검토 사항이 될 전망이다.

금융권 관계자는 “바젤 기준과 국내 규제 간 차이는 국제적 정합성과 은행권 경쟁력에 미치는 영향을 종합적으로 고려해야 한다”며 “특히 RWA 산출체계는 규제 취지와 실제 위험수준의 부합성, 해외 주요국 적용 사례 및 규제 효과 등에 대한 객관적인 분석이 선행돼야 한다”고 말했다.