에잇퍼센트, 5세대 신용평가모형 개발…중·저신용자 변별력 21% 개선

720만건 개인신용심사 데이터 학습

씬파일러 고객 상환 역량 평가 가능

[사진=에잇퍼센트]

온라인투자연계금융업체 에잇퍼센트는 자체 인공지능(AI) 신용평가모형 'E-index 5.0'을 개인신용대출 상품에 적용한다고 28일 밝혔다.

E-index 5.0은 약 720만건의 개인신용 심사 데이터를 기반으로 개발됐다. 승인 고객은 물론 심사 과정에서 거절된 고객이나 중도상환 고객, 연체 이후 신뢰를 회복한 고객 등 다양한 패턴을 학습해 실제 상환 가능성을 보다 정교하게 평가하도록 설계된 것이 특징이다.

기존 모델(E-index 4.0)보다 심사에 필요한 변수를 약 70% 줄이면서도 예측 성능은 유지해 심사 속도와 안정성을 높였다.

중·저신용자에 대한 변별력도 향상됐다. 내부 시뮬레이션 결과 기존 신용평가사 신용점수만 활용했을 때보다 중·저신용자의 상환역량 변별력은 21.3%, 전체 고객 기준 변별력은 8.2% 개선된 것으로 나타났다.

사회초년생, 프리랜서, 긱워커 등 금융거래 이력이 제한적이거나 소득 형태가 다양한 고객의 상환 역량을 보다 입체적으로 평가하기 위해 방대한 심사 데이터를 AI 기반 모델링에 반영한 결과다.

에잇퍼센트는 E-index 5.0을 향후 기관투자자 대상 연계투자 확대를 위한 핵심 인프라로 활용한다는 방침이다.

박권수 에잇퍼센트 CSS팀장은 "이번 신용평가모델은 AI 기반 머신러닝 모델이 상환 가능성 판단에 필요한 핵심 신호를 선별하도록 고도화한 결과물"이라며 "향후 대규모 자동심사의 속도와 안정성을 개선하고 기관투자자 자금 유입 시 대규모 중금리 대출을 정교하게 취급할 수 있을 것"이라고 말했다.